采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。

admin2022-10-13 17

问题采取蒙特卡洛法来度量风险价值，其优点是( )。

选项 A、不存在模型风险
B、对于基础数据存在一定的假设，计算量很小
C、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
D、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
E、产生大最路径模拟情景，比其他方法更精确和可靠

答案C,D,E

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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