在CAPM的假设下,一个有效投资组合的期望收益率为25%。给定如下条件: E(Rm)=15% Rf=5% σm=20% 其中,Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差,Rf为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差,以及该组

admin2018-11-12  20

问题 在CAPM的假设下,一个有效投资组合的期望收益率为25%。给定如下条件:
    E(Rm)=15%  Rf=5%  σm=20%
    其中,Rm和σm分别是市场组合的期望收益率和标准差,Rf为无风险利率。
    求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。(中央财经大学2012真题)

选项

答案[*] σi=40% 25%=5%+β(15%一5%) β=2 [*]

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wMvUFFFM
0

最新回复(0)