某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研] 假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50

admin2021-11-29 19

问题某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研]

假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿美元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?

选项

答案银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，(BL+ML)·0．5=400亿美元，资产剩余600亿美元。两类存款各流失150亿美元。则负债剩余600亿美元。因此，此时银行净价值将变为0。资产持续期D_A=200/600×0+200/600×1．25+200/600×7=2．75。负债持续期D_L=300/600×1+300/600×5=3。持续期缺口： D_gap=D_A-D_LP_L/D_L=2．75-3×600/600=-0．25 由于持续期缺口为负值，该银行面临利率下行风险，甚至会存在破产的风险。如没有存款保险，此时将面临储户集中挤兑的现象。该银行需要减少负债，使资本存续期缺口为0，实现资本项目免疫。

解析

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/wBXUFFFM

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

调整企业资本结构并不能()

普通股票的预期收益率=预期股利收益率+预期资本收益率。

某人目前向银行存入1000元，银行存款年利率为2％，在复利计息的方式下，5年后此人可以从银行取出()元

以市场价值作为权数计算出的股东权益资本的加权平均资金成本更能满足追求股东权益最大化的要求。

可转换债券(四川大学2015真题)

在我国，向客户出借资金供其买入上市证券或出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动，属于证券公司的()。(上海财经大学2013真题)

关于普通股和优先股，以下说法错误的是()。(复旦大学2014真题)

中央银行有时会进行数量相等且方向相同的国外资产和国内资产交易，以抵消外汇交易对国内货币供给的影响，这类政策被称为冲销性外汇干预。()。(重庆大学2013真题)

我国上海证券交易所市场的交易机制，根据市场微观结构划分属于()。(南京大学2012年真题)

修正的内部报酬率(华东师范大学2013真题)

诺思指出，封建社会解体后，欧洲经济的不同成就取决于各民族国家的_________。

下列选项中，不属于精亏神衰所致失神表现的是

关于牙膏中摩擦剂的下列说法中，哪个不正确

人类社会进行物质资料生产所必需具备的基本要素包括()。

企业购入资产超过正常信用条件延期付款实质上具有融资性质时，应按购买价款的现值，借记“固定资产”、“在建工程”等科目，按应支付的价款总额，贷记()科目，按其差额，借记“未确认融资费用”科目。

班主任采取含蓄、诱导的方法对学生的心理和行为产生间接的、潜移默化的影响，使学生按照一定的方式去行动或接受一定的意见，使其观念和行为朝着班主任所期望的方向发展。班主任的这种工作方法是()。

2018年我国全年货物进出口总额305050亿元，其中出口164177亿元，增长了7.1%；进口140874亿元，增长12.9%。2018年我国对韩国货物出口额要比对日本（）。

根据下列资料回答2011—2014年，货物进出口总额增长率最高的年份是：

下面关于虚函数的描述中，正确的是()。