表2-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是(  )。

admin2009-10-26  30

问题 表2-3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果,正确的是(  )。                    

选项 A、投资组合的夏普指数=0.69
B、投资组合的特雷纳指数=0.69
C、市场组合的夏普指数=0.69
D、市场组合的特雷纳指数=0.69

答案A

解析 投资组合的夏普指数和特雷纳指数:Sp=(0.35-0.06)/0.42=0.69;Tp=(0.35-0.06)/1.2=0.24;市场组合的夏普指数和特雷纳指数:Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73;rm=(0.28-0.06)/1=0.22。
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