某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为10

admin2019-03-12  24

问题 某机构在3月5日看中A、B、C三只股票,股价分别为20元、25元、50元,计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账,目前行情看涨,该机构决定先买入股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点,每点乘数为100元,A、B、C三只股票的JE}系数分别为1.5、1.3、0.6,则该机构应该买进股指期货合约(       )张。[2010年9月真题]

选项 A、23
B、20
C、 19
D、 18

答案A

解析 股票组合的β系数=X1β1+X2β2+X3β3=1/3×1.5+1/3×1.3+1/3×0.6:1.13。买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000/(1500×100)×1.1 3:22.6(张),即约为23张。
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