假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(RA)=0．15，E(RB)=0．25，σA=0．4，σB=0．65。则：当A收益和B收益之间的相关系数为-0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-05-09 21

问题假设股票A和股票B的期望收益率和标准差分别是：E(R_A)=0．15，E(R_B)=0．25，σ_A=0．4，σ_B=0．65。则：
当A收益和B收益之间的相关系数为-0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％，投资组合的方差为σ²=ω_A²σ_A²+ω_A²σ_B²+2ω_Aω_Bσ_Aσ_Bρ_A,B=0．115 30，标准差为[*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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