已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的β系数为( )。

admin2022-04-16  29

问题 已知某投资组合p的收益与市场收益的相关系数为0.4,投资组合p的标准差为6,市场的标准差为4.3,则该投资组合p的β系数为(          )。

选项 A、0.246
B、0.358
C、0.558
D、0.765

答案C

解析 本题旨在考查β系数的计算方法。β系数的计算公式可以表示为βp=ρp,m.σp/σm。其中,ρp,m为投资组合p与市场收益的相关系数,σp为投资组合p的标准差,σm为市场的标准差。在本题中,βp=0.4×(6/4.3)=0.558。故本题选C。
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