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甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20％、30％和50％，三种股票的贝塔系数分别为0．8、1．0和1．8。无风险收益率为10％，股票市场的平均

admin2015-06-15  35
问题 甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20％、30％和50％，三种股票的贝塔系数分别为0．8、1．0和1．8。无风险收益率为10％，股票市场的平均收益率为16％。
  要求：
  (1)计算该股票组合的贝塔系数；
  (2)计算该股票组合的风险收益率；
  (3)计算该股票组合的必要收益率；
  (4)若甲公司目前要求的必要收益率为19％，且B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。
选项
答案 (1)该股票组合的贝塔系数=0．8×20％+1．0×30％+1．8×50％=1．36 (2)该股票组合的风险收益率=1．36×(16％一10％) =8．16％ (3)该股票组合的必要收益率=10％+8．16％=18．16％ (4)若必要收益率19％，则组合β系数=[*] 设投资于A股票的比例为x，则：0．8x+1×30％+1．8×(1—30％一X)=1．5 x=6％，即投资A股票6万元，投资B股票30万元，投资C股票64万元。
解析
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