建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。( )

admin2013-05-20 35

问题建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析套利定价理论有三个基本假设。假设一：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。假设二：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响。假设三：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。上述三条假设各有各的功能。第一项是对投资者偏好的规范；第二项是对收益生成机制的量化描述；第三项是对投资者处理问题能力的要求。本题的说法是正确的。

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建立套利定价理论的假设一：“投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的”是对投资者偏好的规范。( )

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