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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合收益率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合收益率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。
admin
2021-10-29
44
问题
A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合收益率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。
选项
A、1.88%;3.125
B、1.82%;1.750
C、4.25%;3.125
D、5.25%;3.125
答案
A
解析
β=0.5×25%/4%=3.125。由R
f
+3.125×(14%-R
f
)=18%,得:R
f
=12.12%,市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%。
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财务与会计题库税务师职业资格分类
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财务与会计
税务师职业资格
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