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  3. 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为( )份

假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为( )份

admin2013-01-04  34
问题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0．8、1．5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为(    )份。
选项 A、12
B、13
C、14
D、15
答案D
解析 收入型证券组合追求基本收益(利息、股息、收益)的最大化。
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