商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

admin2022-03-30  41

问题 商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(          )。

选项 A、计算资产组合可能产生的最高收益
B、识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C、对市场风险VaR值的准确性进行验证
D、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E、协助银行制定改进措施

答案B,E

解析 压力测试的作用包括:
①前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动;
②对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估;
③关注新产品或新业务带来的潜在风险;
④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;
⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;
⑥协助银行制定改进措施。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/uOr1FFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)