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假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3.96元,求: 无风险利率。
假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题) 假设A股票现在的价格为3.96元,求: 无风险利率。
admin
2019-01-16
37
问题
假设CAPM成立,股票A、B一年之后的股价以及期间的市场收益率可能的情况和概率如表2-6-12所示:(上海财经大学2018年真题)
假设A股票现在的价格为3.96元,求:
无风险利率。
选项
答案
利用上题情形一,将r
A
=26.26%,E(r
m
)=20%,β
s
=1.68,代入r
A
=r
f
+β
A
(E(r
m
)-r
f
),得r
f
=10.80%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
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