根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。(　　)

admin2009-11-19 29

问题根据股指期货合约的理论价格模型，当F＞Se(r-q)(T-t)时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析若F＞Se(r-p)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，该策略为正基差套利；若F＞Se(r-p)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，该策略为负基差套利。

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