运用以下信息求解下列问题。假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。假定有某个意外事件为该股票贡献了－2．5％的收益率。那么风险对于该股票收益率的总影响是多少?

admin2019-05-09 18

问题运用以下信息求解下列问题。
假定因素模型适用于描述某只股票的收益率。这些因素的相关系数如表2-6-7所示。

假定有某个意外事件为该股票贡献了－2．5％的收益率。那么风险对于该股票收益率的总影响是多少?

选项

答案本题中所提到的意外事件实际上表示为一种非系统性风险。因此，ε=-2．5％，风险所产生的总影响为 m+ε=0．065+(-0．025)=0．04

解析

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