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  3. 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是( )点。

某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是( )点。

admin2013-12-23  35
问题 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为11000点的恒指美式看涨期权，同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是(       )点。
选项 A、11000
B、11500
C、10000
D、10500
答案B,C
解析 当期权的市场价格为11000点的时候，该投资者的盈亏为：-300+(-200)=-500(不执行看涨和看跌期权)；当期权的市场价格为11500点的时候，该投资者的盈亏为：11500-11000-300-200=0(执行看涨期权和不执行看跌期权)；当期权的市场价格为10000点的时候，该投资者的盈亏为：10500-10000-300-200=0(执行看跌期权和不执行看涨期权)；当期权的市场价格为10500点的时候，该投资者的盈亏为：-300+(-200)=-500(不执行看涨和看跌期权)。
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