( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。

admin2010-08-27  44

问题 (         )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。

选项 A、历史模拟法
B、方差—协方差法
C、蒙特卡罗模拟法
D、标准法

答案A

解析 本题考查的是对历史模拟法的理解。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tqN1FFFM
0

最新回复(0)