假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

admin2018-03-27 55

问题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

选项 A、增加22亿元
B、减少26亿元
C、减少22亿元
D、增加2亿元

答案A

解析用D_A表示总资产的加权平均久期，D_L表示负债的加权平均久期，V_A表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始植。当市场利率变动时，资产和负债的变化具体为：①△V_A=一[D_A×V_A×△y／(1+y)]=5×2 000×0．5％／(1+4％)≈48．0769(亿元)；②△V_L=一[D_L×V_L×△y／(1+y)]=3×1800×0．5％／(1+4％)]=25．9615(亿元)；③△V_A一△V_L=48．0769—25．9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

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商业银行应该使用各种(　　　)来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括(　　　)。

下列指标计算公式中，不正确的是()。

下列关于情景分析的说法，不正确的是()。

某银行整体资产的VaR为4000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。

该银行的投资美元和英镑的资产加权收益率为()。

既能清肝明目，又能平抑肝阳的药物是

护士运用系统论指导工作时应明确（　　）。

位于眼球壁中层，具有调节视力作用的结构是

A．黄体囊肿B．黄素囊肿C．多囊卵巢D．卵巢囊肿E．卵泡囊肿

下列功效中，哪一项不是何首乌的功效()

按照《施工合同示范文本》规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应由(　　)办理保险。

水电工程建设项目中的枢纽建筑物包括(　　)。

下列选项属于非银行金融机构的有()。

困扰农民朋友最大的一个问题，就是辛苦种出来的农产品卖不出好价钱，甚至出现卖不掉现象。农民要使自己的商品能够卖出去，并卖出好价钱，就要()。

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2 000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％，则商业银行的整体价值约( )。

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商业银行应该使用各种( )来研究企业类客户的经营状况、资产、负债管理等状况。

依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( )。

下列指标计算公式中，不正确的是()。

下列关于情景分析的说法，不正确的是()。

某银行整体资产的VaR为4000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。

商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有()。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。

该银行的投资美元和英镑的资产加权收益率为()。

既能清肝明目，又能平抑肝阳的药物是

护士运用系统论指导工作时应明确（ ）。

位于眼球壁中层，具有调节视力作用的结构是

A．黄体囊肿B．黄素囊肿C．多囊卵巢D．卵巢囊肿E．卵泡囊肿

下列功效中，哪一项不是何首乌的功效()

按照《施工合同示范文本》规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应由( )办理保险。

水电工程建设项目中的枢纽建筑物包括( )。

下列选项属于非银行金融机构的有()。

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依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括(　　　)。

护士运用系统论指导工作时应明确（　　）。

按照《施工合同示范文本》规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应由(　　)办理保险。

水电工程建设项目中的枢纽建筑物包括(　　)。