(2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

admin2016-11-15  39

问题 (2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(    )。

选项 A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

答案C

解析 证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲,风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散化效应就越弱,机会集曲线弯曲程度就越小。
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