首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标: 若期权
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标: 若期权
admin
2022-05-20
16
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。无风险报价利率为每年4%,则利用复制原理确定期权价值时,要求确定下列指标:
若期权价格为9元,建立一个套利组合。
选项
答案
因为目前看涨期权价格为9元高于8.17元,所以存在套利空间。套利组合应为:出售1份看涨期权,借入22.69元,买入0.5143股股票,可套利0.83元。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tKbQFFFM
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
某公司目前的息税前利润为3000万元,资本来源包括每股面值1元的普通股2000万股和平均利率为8%的6000万元债务。该公司现在拟投产一个新产品,该项目需要投资5000万元,备选的筹资方案有按10%的利率平价发行的债券;按面值发行股利率为12%的优先股;按
甲公司只生产一种产品,产品单价为6元,单位变动成本为4元,产品销量为10万件/年,固定成本为5万元/年,利息支出为3万元/年。甲公司的财务杠杆为()。
甲公司目前存在融资需求。如果采用优序融资理论,管理层应当选择的融资顺序是()。
甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协定,周转信贷限额为1000万元,借款利率为6%,承诺费率为0.5%,甲公司需按照实际借款额维持10%的补偿性余额。甲公司年度内使用借款600万元,则该笔借款的实际税前资本成本是()。
对于发行公司来讲,可及时筹足资本,免于承担发行风险的股票销售方式是()。
与不公开直接发行股票方式相比,公开间接发行股票方式()。
利用布莱克——斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
下列各项中,与再订货点直接相关的因素有()。
甲公司是一家从事生物制药的上市公司,2016年12月31日的股票价格为每股30元,为了对当前股价是否偏离价值进行判断,公司拟采用股权现金流量法评估每股股权价值,相关资料如下:(1)2016年每股净经营资产30元,每股税后经营净利润4元,预计未来保持不变。
甲公司是一家尚未上市的高科技企业,固定资产较少,人工成本占销售成本的比重较大为了进行以价值为基础的管理,公司拟采用相对价值评估模型对股权价值进行评估,有关资料如下:(1)甲公司2013年度实现净利润3000万元,年初股东权益总额为20000万元,年末股东
随机试题
中国开始用人痘接种的方法预防天花,至少是在【】
A.《基本医疗保险药品目录》中的“甲类目录”B.《基本医疗保险药品目录》中的“乙类目录”C.中药饮片D.主要起营养滋补作用的药品由国家制定,省级主管部门不可以进行调整的是()。
甲公司遗失一张可背书转让的汇票。该公司会计未经领导同意便以个人名义向票据支付地的某市中级人民法院以口头方式申请公示催告,该中级人民法院经公示催告,无人申报权利。后该法院组成合议庭未经甲公司申请便依职权直接作出除权判决,宣告该汇票无效。该公示催告程序在哪些地
工料测量法是先估算建筑物所需(),然后逐一乘以估价时点的各项费用标准,再将其相加来估算建筑物的重新购建价格的方法。
用于清除物件表面的锈蚀、氧化皮及各种污物,使金属表面呈现一层较均匀而粗糙的表面,以增加漆膜的附着力的处理方法是()。
班集体必须具备的四个基本特征是:(1)明确的共同目标;(2)一定的______;(3)一定的共同生活的准则;(4)集体成员之间平等、心理相容的氛围。
创造严肃清廉的执政环境,领导干部要坚定自己的信念。结合自身经历和报考岗位,谈谈你会如何抵制诱惑。
在我国,人口问题是制约可持续发展的首要问题,是影响经济和社会发展的关键因素。这是因为()。
广播电视文艺的特征是()。
CarmenFranciscoPresidentFranciscoSkinandBodyClinicDearDr.Francisco,Iamwritinginresponsetoyourproposalto【K4】__
最新回复
(
0
)