欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元。看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为( )元。

admin2017-03-27  35

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元,12个月后到期,看跌期权的价格为0.6元。看涨期权的价格为0.72元,若无风险年利率为4.17%,则股票的现行价格为(    )元。

选项 A、20.52
B、19.08
C、19.32
D、20

答案C

解析 股票的现行价格S=0.72—0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
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