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  3. 假设一种无红利支付的股票目前的市场价格为20元，无风险连续复利年利率为11％，试求该股票4个月期远期价格。

假设一种无红利支付的股票目前的市场价格为20元，无风险连续复利年利率为11％，试求该股票4个月期远期价格。

admin2014-01-21  54
问题 假设一种无红利支付的股票目前的市场价格为20元，无风险连续复利年利率为11％，试求该股票4个月期远期价格。
选项
答案根据无红利支付股票远期价格计算公式：F=Se－r(T-t)可求得F=20．7。
解析
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经济学基础（金融）801

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