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在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为( )。
在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为( )。
admin
2018-08-29
26
问题
在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为( )。
选项
A、0．5
B、1
C、一1
D、0
答案
C
解析
若P
ij
=1，则表示r
i
和r
j
完全正相关；相反，若P
ij
=一1，则表示r
i
和r
j
完全负相关。完全负相关的证券按适当比例进行组合可以获得无风险的证券投资组合。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tDH2FFFM
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
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