已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2013-06-09  25

问题 已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于(    )。

选项 A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.5

答案C

解析 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期=5.5-(80/100)×4=2.3。所以,本题的正确答案为C。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/tCN1FFFM
0

最新回复(0)