在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

admin2010-08-27 30

问题在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

选项 A、VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期t和预测损失水平p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、p为金融资产在持有期t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案B

解析两个参数：持有期和置信水平，由定义可判断VAR的两个参数。

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风险管理

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