在芝加哥期货交易所,某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为650美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权。当标的玉米期货合约的价格跌至630美分/蒲式耳,期权价格为22美分/蒲式耳时,如果该交易者接受买方行权,并以当时的市场价格对其期

admin2019-03-12  25

问题 在芝加哥期货交易所,某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为650美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权。当标的玉米期货合约的价格跌至630美分/蒲式耳,期权价格为22美分/蒲式耳时,如果该交易者接受买方行权,并以当时的市场价格对其期货头寸进行平仓,其损益为(       )美元。(不考虑交易费用,每于5000蒲式耳)[2012年5月真题]

选项 A、盈利200
B、亏损600
C、亏损200
D、亏损100

答案D

解析 卖出看跌期权的损益如下:
    损益:,当价格跌至630美分/蒲式耳时,卖方损益=630一(650一18)=-2(美分/蒲式耳),则损失=0.02×5000=100(美元)。
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