当两只证券间的相关系数等于1时,下列表述不A的是( )。

admin2020-09-11  24

问题 当两只证券间的相关系数等于1时,下列表述不A的是(    )。

选项 A、可以产生投资风险分散化效应发生
B、投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数
C、投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D、其投资机会集是一条直线

答案1

解析 当两只证券间的相关系数等于1,即完全正相关,B、C、D的说法均A。完全正相关的两只股票做组合不会产生投资风险分散化效应。
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