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若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
admin
2022-04-16
30
问题
若某基金的平均收益率为12%,系统风险为1.2,已知市场平均收益率为8%,平均无风险收益率为3%。则该基金的詹森α指数为( )。
选项
A、1%
B、2%
C、3%
D、4%
答案
C
解析
本题旨在考查詹森α指数的计算。詹森α是由迈克尔.詹森于1968年根据资本资产定价模型提出的一个风险调整差异衡量指标。该指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益,从而衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的超额收益,并以此评估基金经理的表现。其计算公式为:α
p
=
。其中
表示市场平均收益率。α
p
=(12%-3%)-1.2×(8%-3%)=3%。故本题选C。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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基金从业资格
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