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下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1，mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1，msxsVaRavg)，表述正确的有( )。
admin
2018-03-28
30
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，mcxVaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
s
xsVaR
avg
)，表述正确的有( )。
选项
A、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
t-1
)乘以ms，ms固定为3
B、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、sVaR
t-1
是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、VaR
t-1
为根据内部模型计量的季末风险价值
E、VaR
t-1
为最近60个交易日风险价值的均值乘以m
c
，m
c
最小为3
答案
B,C,E
解析
VaR为一般风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
c
，m
c
最小为3，根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。sVaR为压力风险价值，为以下两项中的较大值：(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
s
.m
s
最小为3。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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