下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg),表述正确的有( )。

admin2018-03-28  26

问题 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg),表述正确的有(  )。

选项 A、最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRt-1)乘以ms,ms固定为3
B、最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
C、sVaRt-1是根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
D、VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
E、VaRt-1为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案B,C,E

解析 VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:(1)根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1)。(2)最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子。sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:(1)根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1)。(2)最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms.ms最小为3。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ryS1FFFM
0

最新回复(0)