首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法,错误的是( )。 Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设 Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
admin
2022-04-01
40
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点说法,错误的是( )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A、Ⅰ和Ⅲ
B、Ⅲ和Ⅳ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差-协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/rmr1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某建筑企业为增值税一般纳税人,位于A市市区,2019年6月发生如下业务:(1)在机构所在地提供建筑服务,开具增值税专用发票,注明金额400万元、税额36万元。另在B市C县城提供建筑服务,取得含税收入218万元,其中支付分包商工程价款,取得增值税专用发票,
2018年5月,某运输公司(增值税一般纳税人)为灾区无偿提供运输服务,发生运输服务成本2万元,成本利润率10%,无最近时期同类服务的平均价格;当月为A企业提供运输服务,取得含税收入5.5万元。该运输公司当月上述业务的销项税额()万元。(2018年)
下列关于城市维护建设税的说法中,正确的是()。(2017年)
下列属于引起税收法律关系变更原因的有()。(2018年)
某房地产开发公司(增值税一般纳税人)2019年3月发生如下业务:(1)销售2016年3月开工建设的住宅项目,取得含税收入166000万元,从政府部门取得土地时支付土地价款78000万元。该项目选择简易计税方法计税。(2)支付甲建筑公司工程价款,取得增值
我国划分税收立法权的主要依据是中华人民共和国的()。(2017年)
某公司为增值税一般纳税人,2017年3月提供平面设计服务取得收入36万元,提供网站设计服务取得收入12万元,转让网络游戏虚拟道具取得收入22.6万元,上述收入均为含税收入。关于该公司上述业务的增值税处理,下列说法正确的是()。(2017年)
李某系A市注册登记的个体工商户(小规模纳税人),于2016年2月以50万元在A市购得一临街商铺,同时支付契税1.5万元,购置后一直对外出租。2019年5月,将临街商铺改租为卖,以80万元的含税价格转让给他人,签订产权转移书据,不能取得评估价格,但能提供购房
下列关于国际税法内容的陈述,不正确的是()。
操作风险是一种发生在实务操作中的、内部形成的系统性风险。()[2013年11月真题]
随机试题
Itisthedutyofeverymantowork.Thelifeofalazymanis【21】tohimselfortoothers.Themanwhoistoo【22】toworkisthe
患者47岁,妇科检查宫颈Ⅱ度糜烂,宫颈刮片细胞学检查为巴氏Ⅲ级,最合适的处理应为:
[2012年,第53题]一木板放在两个半径r=0.25m的传输鼓轮上面。在图4.7-10所示瞬时,木板具有不变的加速度a=0.5m/s2,方向向右;同时,鼓轮边缘上的点具有一大小为aA=3m/s2的全加速度。如果木板在鼓轮上无滑动,则此木板的速度为(
我国《环境监测技术规范》对大气污染物例行监测规定要求测定项目为()。
FIDIC组织下属的两个地区成员分会是()和非洲成员协会。
甲企业为增值税一般纳税人,乙企业为增值税小规模纳税人,2018年11月,甲企业购进乙企业农产品一批,取得增值税专用发票,注明的金额为10000元。甲企业当月准予抵扣的进项税额是()元。
当前人们越来越热爱旅游,许多游客会到一些著名城市旅游。常常有这样一种现象,在前往游览风景名胜的路上,导游小姐总会在几个工艺品加工厂前停车,劝大家去厂里参观说产品便宜,而且买不买都没有关系。为此,一些游客常有怨言,然此种行为仍在继续,甚至一年胜似一年。以下最
党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对全面深化改革作出了战略部署,总目标是()
设a为常数,则级数
Whydidpeopleoftentelephoneherwhiletheywantedthecinema?WhydidMr.Davidthinkthatthemanandhiswifewouldstaya
最新回复
(
0
)