2. 财经
  3. D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据

D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。 (2)根据

admin2022-05-20  33
问题 D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：
    (1)以D股票为标的资产的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25．3元；以D股票为标的资产的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25．3元。
    (2)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0．4。
    (3)无风险报价年利率为4％。
    (4)1元的连续复利终值如下：
    129
    要求：
利用看涨期权——看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案P跌+25=2．65+[*] P跌=2．45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ribQFFFM
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)