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假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%,并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,β系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利率
假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%,并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,β系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利率
admin
2014-08-29
34
问题
假设你有1000000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%,并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,β系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?
选项
答案
本题需要建立方程联立求解。 首先,设投资于股票X的金额比例为x,投资于股票Y的金额比例为y,投资于无风险资产的金额比例为z。 则要实现13.5%的收益率,可列式 0.31x+0.2y+0.07z=0.135 要实现市场风险的70%,即投资组合的β值为0.7,可列式 1.8x+1.3y=0.7 三者投资比例相加和为1,可列式 x+y+z=1 三式联立得,x=-0.083,因此在X股票上应投资1000000×(-0.083)=-83000(美元),即卖空X,卖空金额为83000美元。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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