具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。 ( )

admin2020-11-26  28

问题 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和看涨期权,购进股票、购进看跌期权,同时售出看涨期权,该组合符合:标的资产现行价格-看跌期权价格+看涨期权价格=执行价格的现值。    (    )

选项 A、正确
B、错误

答案2

解析 具有相同执行价格和到期日的欧式看跌期权和欧式看涨期权,购进看跌期权,同时售出看涨期权,该策略产生无风险收益,符合买卖权平价:标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值。
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