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某银行有贷款1 000万元，其违约损失率为85％，现利用国债进行风险对冲，经过风险缓冲稀释后的违约风险暴露为750万，求实际贷款违约损失率。(上海财经大学2018年真题)
某银行有贷款1 000万元，其违约损失率为85％，现利用国债进行风险对冲，经过风险缓冲稀释后的违约风险暴露为750万，求实际贷款违约损失率。(上海财经大学2018年真题)
admin
2018-11-25
39
问题
某银行有贷款1 000万元，其违约损失率为85％，现利用国债进行风险对冲，经过风险缓冲稀释后的违约风险暴露为750万，求实际贷款违约损失率。(上海财经大学2018年真题)
选项
答案
实际贷款违约损失率=750×85％／1 000=63．75％。
解析
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