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X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 计算每只股票的期望收益率和α值。
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下: 计算每只股票的期望收益率和α值。
admin
2019-05-09
31
问题
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下:
计算每只股票的期望收益率和α值。
选项
答案
根据CAPM: 股票X:r
X
=r
f
+β
X
(r
m
-r
f
)=5%+0.8×(14%-5%)=12.2% α
X
=14%一12.2%=1.8% 股票Y:r
Y
=r
f
+β
γ
(r
m
-r
f
)=5%+1.5×(14%-5%)=18.5% α
Y
=17%-18.5%=-1.5%
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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