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  3. 1月初，3月和5月玉米期货价格分别是2640元/吨和2700元/吨，套利者以该价格同时卖出3月玉米合约、买入5月玉米合约，在价差变动到( )元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

1月初，3月和5月玉米期货价格分别是2640元/吨和2700元/吨，套利者以该价格同时卖出3月玉米合约、买入5月玉米合约，在价差变动到( )元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

admin2021-03-31  28
问题 1月初，3月和5月玉米期货价格分别是2640元/吨和2700元/吨，套利者以该价格同时卖出3月玉米合约、买入5月玉米合约，在价差变动到(       )元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)
选项 A、20
B、80
C、40
D、120
答案D
解析 该套利者卖出3月玉米期货(2640元/吨)、买入5月玉米期货(2700元/吨)，可以判断是买入套利，此时的价差=2700-2640=60(元/吨)。价差扩大，买入套利将获利，根据选项，D项的价差是最大的。
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