下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是( )。 Ⅰ.主要条款比较法的优点是评估方式直接明了,操作简便,缺点是忽略了基差风险的存在 Ⅱ.比率分析法考虑了价差的变化 Ⅲ.比率分析法考虑了基差风险的存在 Ⅳ.主要贷款比较

admin2017-09-20  43

问题 下列关于对冲策略有效性评价方法的说法正确的是(    )。
   Ⅰ.主要条款比较法的优点是评估方式直接明了,操作简便,缺点是忽略了基差风险的存在
    Ⅱ.比率分析法考虑了价差的变化
    Ⅲ.比率分析法考虑了基差风险的存在
    Ⅳ.主要贷款比较法、比率分析法和回归分析法是最常见的对冲策略有效性评价方法

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

答案A

解析 Ⅲ项,比率比较法是通过比较被对冲风险引起的对冲工具和被对冲项目公允价值或现金流量变动比率,以确定对冲是否有效的方法。其优点是计算方式简便,考虑了价差的变化;缺点是忽略了基差的存在。
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