下列关于期权内涵价值的说法中,正确的是( )。

admin2019-09-12  43

问题 下列关于期权内涵价值的说法中,正确的是(    )。

选项 A、看涨期权的实值程度越深,期权的内涵价值越大
B、看跌期权的实值程度越深,期权的内涵价值越小
C、平值期权的内涵价值最大
D、看跌期权的虚值程度越深,期权的内涵价值越大

答案A

解析 当看涨期权盼执行价格远远低于其标的资产价格,看跌期权的执行价格远远高于其标的资产价格时,被称为深度实值期权。当看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格,看跌期权的执行价格远远低于其标的资产价格时,被称为深度虚值期权。看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格;看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。由上述可知,看涨(或看跌)期权的实值程度越深,期权的内涵价值越大;看涨(或看跌)期权的虚值程度越深,期权的内涵价值越小。平值期权的内涵价值为零。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/qZ52FFFM
0

最新回复(0)