国内某进口商从美国进口了一批机器设备,3个月后须交付200万美元,当前市场行情为:即期美元/人民币6.5750/6.6020;协定价格为6.6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0.0250/0.0260人民币元。为防范汇率风险,该进口商决定采用外汇

admin2019-02-19  28

问题 国内某进口商从美国进口了一批机器设备,3个月后须交付200万美元,当前市场行情为:即期美元/人民币6.5750/6.6020;协定价格为6.6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0.0250/0.0260人民币元。为防范汇率风险,该进口商决定采用外汇期权进行保值。试计算:
假设3个月后即期美元人民币变为6.6250/6.6530,该进口商是否行权?其购买200万美元的实际成本是多少?

选项

答案由于6.6530>6.6350,所以该进口商会行权。3月后支付人民币=200×6.6350=1327万元,故该进口商购买200万美元的实际成本=1327+5.2=1332.2万元人民币。

解析
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