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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为60%,期望收益率为15%,证券B的标准差为40%,期望收益率为12%,那么由25%证券A和75%证券B构成的证券组合的标准差为( )。
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为60%,期望收益率为15%,证券B的标准差为40%,期望收益率为12%,那么由25%证券A和75%证券B构成的证券组合的标准差为( )。
admin
2019-02-19
23
问题
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为60%,期望收益率为15%,证券B的标准差为40%,期望收益率为12%,那么由25%证券A和75%证券B构成的证券组合的标准差为( )。
选项
A、40%
B、55%
C、50%
D、45%
答案
D
解析
完全正相关意味着ρ
AB
=1,则σ
AB
=60%×25%+40%×75%=45%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/qDrUFFFM
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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