风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。

admin2022-10-13 38

问题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。

选项 A、VaR方法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛法
D、方差—协方差
E、相关性模型

答案B,C,D

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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