计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

admin2019-06-13 26

问题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

选项 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、无法度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

答案C

解析历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/q1S1FFFM

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)