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一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下:股票基金S的期望收益率是20%,标准差是30%;债券基金N的期望收益率是12%,
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下:股票基金S的期望收益率是20%,标准差是30%;债券基金N的期望收益率是12%,
admin
2022-10-12
30
问题
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下:股票基金S的期望收益率是20%,标准差是30%;债券基金N的期望收益率是12%,标准差是15%;基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是( )。
选项
A、股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B、用股票基金和债券基金进行组合,能得到的最低标准差是13%
C、用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时,组合的期望收益率是13.39%
D、若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%,则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
E、以上说法都是正确的
答案
A,C,D
解析
这种计算题比较耗时,大家应当在平时的练习中增强自己的计算能力和准确度。
本题考查投资组合的期望收益率、方差和协方差的计算。需要用到的公式有:期望收益率=∑概率×该概率下的收益率,方差=∑概率×该概率下的离差,协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/pYD1FFFM
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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