一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，

admin2022-10-12 36

问题一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金S的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金N的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0.10。则下列说法正确的是( )。

选项 A、股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B、用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%
C、用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%
D、若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
E、以上说法都是正确的

答案A,C,D

解析这种计算题比较耗时，大家应当在平时的练习中增强自己的计算能力和准确度。
本题考查投资组合的期望收益率、方差和协方差的计算。需要用到的公式有：期望收益率=∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，协方差=∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。

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