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下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
admin
2020-05-08
20
问题
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
选项
A、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
B、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
C、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
D、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
答案
B
解析
B项,Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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风险管理
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