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甲投资组合由证券x和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有( )。
甲投资组合由证券x和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有( )。
admin
2022-05-13
21
问题
甲投资组合由证券x和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有( )。
选项
A、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
B、甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
C、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标淮差×60%
D、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
答案
A,B
解析
组合的收益率是加权平均的收益率,因此选项A正确;资产组合不能抵销系统风险,因此,证券组合的β系数是单项资产β系数的加权平均数,因此选项B正确。组合标准差衡量的是整体风险,包括系统风险和非系统风险,组合标准差受相关系数影响,不一定等于组合内各单项资产标准差的加权平均数,而变异系数=标准差/期望值,所以选项C、D错误。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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