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下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
admin
2010-08-27
26
问题
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
选项
A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长,价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期
答案
D
解析
久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y),式中,P代表当前价格;△P代表价格的变动幅度;y代表收益率;△y代表收益率的变动幅度;D为麦考利久期。收益率与价格的反向变动就是指△y与△P的正负号变化,当△y为正时,右边因为有负号,所以△P为负,两者符号相反,呈反向变动;B式中D的大小是△P的一个决定因素,因此价格变动程度与久期长短有关;久期越长,即当D变大时,△P的绝对数值也变大,这里只提到了价格变动幅度,即△P的绝对数值,没有考虑正负方向变化;D式中的D是麦考利久期。
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风险管理
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