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股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: 如果资本市场有效,证券市场平均报酬率为15%,无风险报酬率为5%,市场组合的标准差为3%,计算(3)中证券组合的口系数以及它与市场组合的相关系数。
股票A和股票B的部分年度资料如下: 要求: 如果资本市场有效,证券市场平均报酬率为15%,无风险报酬率为5%,市场组合的标准差为3%,计算(3)中证券组合的口系数以及它与市场组合的相关系数。
admin
2011-04-26
31
问题
股票A和股票B的部分年度资料如下:
要求:
如果资本市场有效,证券市场平均报酬率为15%,无风险报酬率为5%,市场组合的标准差为3%,计算(3)中证券组合的口系数以及它与市场组合的相关系数。
选项
答案
根据24.4%=5%+β×(15%-5%)可 知β=1.94即1.94=r
im
×[*] 解得:相关系数r
im
=0.77
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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