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  3. 证券A的预期收益率是10%，方差为3.24%；证券B的预期收益率是15%，方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为( )。

证券A的预期收益率是10%，方差为3.24%；证券B的预期收益率是15%，方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为( )。

admin2011-04-26  37
问题 证券A的预期收益率是10%，方差为3.24%；证券B的预期收益率是15%，方差为4.84%。如果两个证券之间的相关系数为0.6，它们的协方差为(    )。
选项 A、0.0090
B、0.0238
C、0.0396
D、0.0154
答案B
解析 先算出证券A的标准差为18%，证券B的标准差为22%。
Coy(RA，RB)  =ρAB×σA×σB=0.6×0.18×0.22=0.0238
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