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假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在资产组合中A证券占的比例为70%,B证券占的比例为30%,则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。( )
假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在资产组合中A证券占的比例为70%,B证券占的比例为30%,则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。( )
admin
2021-08-22
28
问题
假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是20%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在资产组合中A证券占的比例为70%,B证券占的比例为30%,则AB资产组合收益率的标准离差为11.26%。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
资产组合收益率的标准离差=(70%×70%×12%×12%+2×70%×30%× 12%×20%×0.2+30%×30%×20%×20%)1/2=11.26%。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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