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假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的期望收益率和标准差是多少?
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题) 假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的期望收益率和标准差是多少?
admin
2019-05-09
36
问题
假定无风险收益率为5%,投资人最优风险资产组合的期望收益率为15%,标准差为25%,试求:(复旦大学2017年真题)
假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,则该投资组合的期望收益率和标准差是多少?
选项
答案
假设投资人将40%的资产投资于无风险证券,该组合的预期收益率=60%×15%+40%×5%=11%; 标准差=60%×25%=15%。
解析
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