假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题) 假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的期望收益率和标准差是多少?

admin2019-05-09 29

问题假定无风险收益率为5％，投资人最优风险资产组合的期望收益率为15％，标准差为25％，试求：(复旦大学2017年真题)
假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，则该投资组合的期望收益率和标准差是多少?

选项

答案假设投资人将40％的资产投资于无风险证券，该组合的预期收益率=60％×15％+40％×5％=11％；标准差=60％×25％=15％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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